Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

Υποχρεωτικό μάθημα του Β’ εξαμήνου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική».

Στοιχεία μαθήματος

Κωδικός: MBAF09
Εξάμηνο: Β’
Πιστωτικές μονάδες: 5 ECTS
Ώρες διδασκαλίας: 2 ανά εβδομάδα (διαλέξεις και ασκήσεις πράξης)
Τύπος μαθήματος: Μάθημα Ειδικότητας (Μ.Ε.)
Προαπαιτούμενα: δεν υφίστανται
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων: ελληνική ή/και αγγλική
Προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: ναι, εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα
Τρόπος παράδοσης: εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σύγχρονη και ασύγχρονη
Συνολικός φόρτος εργασίας: 150 ώρες
Διδάσκει: Χάιδω Δριτσάκη

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα της χρηματοοικονομικής οικονομετρίας επικεντρώνεται στη διδασκαλία γραμμικής άλγεβρας, στατιστικής και οικονομετρικών τεχνικών που επιτρέπουν την εξαγωγή ποσοτικών συμπερασμάτων από εμπειρικά χρηματοοικονομικά δεδομένα

Γίνεται εκτενής αναφορά στην εμπειρική διερεύνηση της ισχύος χρηματοοικονομικών θεωριών και στη διενέργεια προβλέψεων με τη χρήση χρηματοοικονομετρικών υποδειγμάτων

Διδακτέα ύλη

Βασικές έννοιες (Χρονική σειρά, Στοχαστική διαδικασία, Λευκός θόρυβος, Τυχαίος περίπατος, Ολοκληρωμένη χρονική σειρά, Κίβδηλες παλινδρομήσεις)
Στασιμότητα/ Έλεγχοι Μοναδιαίας Ρίζας (Εφαρμογές με το Οικονομετρικό Πακέτο Eviews)
Υποδείγματα AR, MA, ARMA, ARIMA
Μεθοδολογία Box-Jenkins
Προβλέψεις
Υποδείγματα ARCH-GARCH
Αποτελεσματικότητα, Προβλεπτική Ικανότητα και αστάθεια των χρηματοοικονομικών χρονικών σειρών
Έλεγχος της αποτελεσματικότητας της αγοράς και time varying risk premium: μετοχές, ομόλογα, συναλλαγματικές ισοτιμίες

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση γίνεται με δύο τρόπους: εκπόνηση εργασιών, που συμμετέχουν στον βαθμό έως 30% της συνολικής βαθμολογίας — λαμβάνονται κυρίως υπόψη η δομή και η παρουσίαση του κειμένου, η ποιότητα της ανάλυσης και οι βιβλιογραφικές αναφορές — και γραπτή τελική εξέταση, που συμμετέχει στο 70%. Γλώσσα αξιολόγησης: ελληνική.